Efter udgivelsen af ​​The Rainbow Children og inden udgivelsen af ​​studioalbumet One Nite Alone… begyndte Prince på en turné med samme navn. I modsætning til intimiteten fra det stort set solo One Nite Alone ... album, indeholdt denne optimistiske træk gennem teatre i Nordamerika de fulde talenter fra Prince's stadig voksende New Power Generation-band.

På det tidspunkt inkluderede trommeslager John Blackwell, keyboardist Renato Neto og mangeårige samarbejdspartnere som bassist Rhonda Smith og et hornafsnit, der inkluderede saxofonister Eric Leeds, Candy Dulfer og Maceo Parker. Taget fra højdepunkterne i 9 forskellige shows i marts og april 2002, der varede over 2 timer, resulterede den 4 LP-samling One Nite Alone ... Live!

Trackliste:
Disc 1:
01: Rainbow Children
02: Muse 2 The Pharaoh
03: Xenophobia
04: Extraordinary

Disc 2:
01: Mellow
02: 1+1+1 Is 3
03: The Other Side Of The Pillow
04: Strange Relationship
05: When U Were Mine
06: Avalanche

Disc 3:
01: Family Name
02: Take Me With U
03: Raspberry Beret
04: Everlasting Now
05: One Night Alone...
06: Adore
07: I Wanna B Ur Lover
08: Do Me, Baby
09: Condition Of The Heart (Interlude)
10: Diamonds & Pearls
11: The Beautiful Ones
12: Nothing Compares 2 U

Disc 4:
01: Free
02: Starfish & Coffee
03: Sometimes It Snows In April
04: How Come U Don't Call Me Anymore
05: Anna Stesia